"전 세계 단기금리 급등세 'VaR 쇼크'에 증폭...충격 전염 징후는 없어"
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2021-10-29 10:30
[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 최근 전 세계 국채 단기물 금리 급등세는 포트폴리오상에서 발생한 이른바 'VaR(Value at Risk; 밸류앳리스크) 쇼크' 때문에 증폭됐다는 분석이 제시됐다.
바클레이스의 트레이더들 [사진=로이터 뉴스핌]
28일(현지시간) 로이터통신에 따르면 도이치뱅크의 조지 사라베로스 전략가는 보고서를 내고 "최근 각국의 단기물 금리 급등에 대해 거시적 이유를 제외하고 설명하면 VaR 쇼크 때문"이라고 주장했다.
라베로스 전략가는 이어 "포지션 변화에 의한 VaR...
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