뉴욕증시 변동성 속으로··· `네거티브 감마` 주의보①
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2023-08-17 15:07
[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 뉴욕 증시에서 꼬리가 몸통을 흔들어댈 위험이 자라나고 있다.
S&P500을 기초자산으로 한 옵션 시장에서 딜러(Market Maker :시장조성자)들의 순 포지션이 올 들어 처음으로 `네거티브 감마(쇼트 감마)`로 돌아서면서 기술적으로 시장의 일방향 쏠림이 확대될 수 있는 환경, 즉 변동성이 커지기 쉬운 환경이 조성됐다.
블룸버그가 소개한 11일자 골드만삭스 리포트에 따르면 S&P500 옵션시장에서 이들 딜러들의 순 포지션이 7개월간의 롱(long) 감마에서 벗어나 쇼트(s...
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